前日比-10%
典型的な逆張りのパターンです。
一日で急激に下落したものを買い、その回復を狙うといった戦術。
まさに〝平均への回帰〟を利用した戦術ですね。
これが上手くいくかどうかで、逆張りの有効性を確認することができると思います。
検証ルール
| 買いルール | ・終値の前日比が-10％以下 |
| 売りルール |
|
| 決済ルール | ・含み益が10％以上（利確） ・仕掛けから 暦日数 で 60日 が経過 (期限切れ) |
| 銘柄 | 全市場銘柄 |
| 検証期間 | 1990年1月～2007年12月 |
検証結果
トレード数 |
勝率 |
平均損益※ |
平均期間 |
10552回 |
67.46％ |
41,321円 |
30.71日 |
※１トレード100万円として計算
(検証には〝パイロン〟を使用)
コメント
結果はかなり良いと思います。
トレード数も少なすぎることもなく、勝率もそこそこいいです。
何より平均損益が＋４％程度と大きいことが利点です。
ただし、今回も決済ルールは暫定的なものを使用していますので、
この手法を使ったり、応用したいという方は、より詳細な検証をしてみてください。
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