120日ブレイクアウト

by systr-lab · 2017年1月27日

前ページの40日間ブレイクアウトを120日間に変更したもの。40日間と比較してどのような結果になるのでしょうか？

検証ルール

銘柄	全市場銘柄
検証期間	1990年1月～2007年12月

検証結果

トレード数	勝率	平均損益※	平均期間
18485回	40.51%	112,566円	159.87日

※１トレード100万円として計算(検証には〝パイロン〟を使用)

コメント

40日ブレイクアウトと比較して、勝率、平均損益共に向上しました。１トレードあたり11％の利益が得られる成績が出ました。

欠点としては、平均期間が約5ヶ月と長いことがあります。また、これも40日ブレイクアウトと同様で、下降トレンド相場では平均損益がマイナスとなってしまいます。

上手く上昇トレンドを捕らえることが可能であれば、実用的な戦略になり得ます。