120日ブレイクアウト
前ページの40日間ブレイクアウトを120日間に変更したもの。40日間と比較してどのような結果になるのでしょうか?
検証ルール
買いルール | 終値が過去120日間の最高値を更新 |
売りルール | 終値が過去60日間の最安値を更新 |
決済ルール | – |
銘柄 | 全市場銘柄 |
検証期間 | 1990年1月~2007年12月 |
検証結果
トレード数
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勝率
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平均損益※
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平均期間
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18485回
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40.51%
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112,566円
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159.87日
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※1トレード100万円として計算(検証には〝パイロン〟を使用)
コメント
40日ブレイクアウトと比較して、勝率、平均損益共に向上しました。1トレードあたり11%の利益が得られる成績が出ました。
欠点としては、平均期間が約5ヶ月と長いことがあります。また、これも40日ブレイクアウトと同様で、下降トレンド相場では平均損益がマイナスとなってしまいます。
上手く上昇トレンドを捕らえることが可能であれば、実用的な戦略になり得ます。